金融市場の離散モデル - 数理ファイナンスのオンラインコースをマスター
Department of Mathematics University of York - Online Programs
重要な情報
キャンパスの場所
York, イギリス
言語
英語
学習フォーマット
通信教育
間隔
4 - 8 月
ペース
パートタイム
授業料
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申請期限
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最も早い開始日
Aug 2024
奨学金
あなたの研究に資金を提供するための奨学金の機会を探る
序章
コースはケンブリッジ大学出版局発行の「マスター数理ファイナンス」(MMF)シリーズから8本に基づいています。 各本の一つの内容をカバーする - 8個々のコースがあります。
配達は、1対1シリーズの著者と編集者がスカイプを介して行わチュートリアル、および定期的なコースワークによるものです。
目的としたコースは誰ですか?
コースはの継続的専門能力開発と研修ニーズを満たすように設計されています。
- 量的金融およびリスク管理に取り組んで金融やIT専門家
- キャリアの変更を求める個人、これらの分野での進歩に後れを取らないために必要マネージャー
- 関連する大学院の学位プログラムへのエントリのために準備したい受験生
会合前のコース
「量的金融のための数学」(前会期コース - このコースは8コースの一部またはすべてに着手する前に、それらの数学の背景をconsilidateする必要がある候補者に適しています。 コスト - £1500)
コースの配信リストの方法
- 各オンラインコースは演習の追加セットとMMFシリーズのブック、に基づいて、および10の1対1のオンラインセッションで最高潮に達する活動の10ラウンドを伴うことができます。 完了するまでに8ヶ月 - 各コースは4 aproximatelyかかります。
- 10ラウンドのそれぞれは、から構成されています。
- 著書に基づいて、自習、
- 問題解決:電子的に提出され、マークされたソリューション、
- 問題のモデル・ソリューションを試み、
- 提出仕事上の書かれたフィードバック、
- MMFシリーズの著者の一人が行った画面共有、オーダーメイドの個別の要件のため、講義とチュートリアルの組み合わせでスカイプを経由して1時間に1対1のオンラインセッション。
- さらに、各モジュールは提供します。
- オンラインディスカッションフォーラム、
- メールサポート、
- 最終試験。
- (オンライン配信のために必要なソフトウェアを使用してヘルプを含む)最初のモジュールの開始前に技術的事項をカバーするためにスカイプを介して誘導会。 各学生はまともなインターネット接続(ブロードバンド標準)、WindowsやMacのコンピュータとSkypeアカウントが必要になります。 LyXの数学的なエディタとして、このようなインストールするには、いくつかの追加のフリーソフトがあります。
- 改訂または関連する数学的背景を取得する必要が代表団のために利用可能な追加の会合前のコース。
金融市場の離散モデルについて
この本は無裁定原理を使用して、簡単な設定で、金融市場のモデリングおよびデリバティブの価格設定の基本的な考え方を説明しています。 このような生存性、完全性、自己資金および複製戦略、裁定と同値マルチンゲール対策として - - 実際には直接適用されている比較的初等数学は強力な概念や技術につながります。 一般的な方法は、価格設定を詳細に適用され、コックス・ロス・ルービンシュタイン(CRR)二項ツリー・モデル内のヨーロッパとアメリカのオプションをヘッジしています。 離散的な金利モデルへの単純なアプローチは基本ものの、いくつかの新規な特徴を持っている、含まれています。 各ステップは、慎重に説明し、思考の自然な流れ以下ですべての証拠は、ユーザーフレンドリーな方法で書き込まれます。 このように、学生は新たな問題に取り組む方法を学習します。
読者は読者が全体のトピックをマスターすることができますので、彼らは、明確かつ簡潔に短い何を学ぶ適用する方法を参照してくださいので、読者が直接数学の中で潜ることができるように、経験豊富な講師によって修士レベルで具体的に書かれた、厳格なだけでなく、やる気のあります
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