著者らは、ブラック - ショールズ・オプション価格決定モデルに必要な結果に焦点を当てて、いくつかの詳細にウィーナー過程と伊藤積分を研究しています。 このプロセスの必要なマーチンゲール特性を開発した後、一体型の建設、（詳細に証明した）伊藤式は、両方の理論とアプリケーションのために、中心となり、金融で使用される確率微分方程式の具体的な例を提供します。