著者らは、ブラック - ショールズ・オプション価格決定モデルに必要な結果に焦点を当てて、いくつかの詳細にウィーナー過程と伊藤積分を研究しています。 このプロセスの必要なマーチンゲール特性を開発した後、一体型の建設、（詳細に証明した）伊藤式は、両方の理論とアプリケーションのために、中心となり、金融で使用される確率微分方程式の具体的な例を提供します。

確率的金利を詳細に、このようなキャリブレーション、数値実装とモデルの制限などの実用的なトピックをカバーしています。 著者は、学生が現実世界の設定で金利のモデル化に対処するために必要なスキルを習得するのに役立つ数多くの演習と慎重に選ばれた例を提供します。